基于空间金融时间序列模型的系统性风险测度溢出动态
Spillover dynamics for systemic risk measurement using spatial financial time series models
Journal of Econometrics · 2016
被引 126 · 同刊同年前 7%
人大 AABS 4
- Francisco Blasques · 丁伯根研究所
- Siem Jan Koopman · 奥胡斯大学
- André Lucas · 丁伯根研究所
- Julia Schaumburg · 丁伯根研究所 通讯
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