使用LIBOR、互换利率以及利率上限和互换期权价格对多因子CIR模型的评估
An evaluation of multi-factor CIR models using LIBOR, swap rates, and cap and swaption prices
Journal of Econometrics · 2003
被引 149
人大 AABS 4
- Ravi Jagannathan · W.K.凯洛格基金会 通讯
- Andrew Kaplin · 西北大学（美国）
- Steve Guoqiang Sun · 资本集团（美国）
利率建模金融计量经济学衍生品定价固定收益证券