顶见 · 经管顶刊中文导读
具有非平稳波动性的向量自回归中的协整检验
Testing for Co-Integration in Vector Autoregressions with Non-Stationary Volatility
Journal of Econometrics · 2008
被引 24
人大 A
ABS 4
Giuseppe Cavaliere
· 博洛尼亚大学
通讯
Anders Rahbek
· 哥本哈根大学
Robert Taylor
· 诺丁汉大学
计量经济学
时间序列分析
金融波动性
协整理论
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