Estimation error and the specification of unobserved component models
研究非观测成分模型的识别问题，推导了最终、初步和同期估计误差的方差协方差解析表达式，证明规范分解最小化估计误差方差，并给出识别步骤，附三个实例。
El trabajo trata el problema de la identificacion de los modelos estocasticos de componentes no observables, como los utilizados en la desestacionalizacion de series o en descomposiciones de ciclo/tendencia. Se consideran soluciones basadas en las propiedades de los errores de estimacion de los componentes, y se derivan expresiones analiticas para las varianzas y covarianzas de estos errores, tanto para los estimadores finales como para los preliminares y contemporaneos. Estas expresiones son relativamente simples y se obtienen directamente el modelo ARIMA para la serie observada. Se demuestra que, en todos los casos, la varianza del error de estimacion se minimiza para una descomposicion canonica (es decir, invertible), y se presenta un procedimiento para identificar esta descomposicion. Puede suceder, sin embargo, que el estimador final mas preciso se de para una descomposicion canonica distinta de la que produce el estimador preliminar mas preciso. Los resultados y los algoritmos computacionales se ilustran con tres ejemplos. (amh) (mac)