顶见 · 经管顶刊中文导读
具有持久协变量的ARCH过程的时间序列性质
Time Series Properties of ARCH Processes with Persistent Covariates
Journal of Econometrics · 2006
被引 3
人大 A
ABS 4
Heejoon Han
· 新加坡国立大学
Joon Park
· 得克萨斯农工大学
通讯
金融计量经济学
时间序列分析
波动率建模
ARCH模型
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