顶见 · 经管顶刊中文导读
一类自回归条件持续时间模型
A family of autoregressive conditional duration models
Journal of Econometrics · 2004
被引 181
人大 A
ABS 4
Marcelo Fernandes
· 热图利奥·瓦加斯基金会
通讯
Joachim Grammig
· 蒂宾根大学
计量经济学
时间序列分析
金融波动建模
自回归模型
阅读原文 ↗