顶见 · 经管顶刊中文导读
基于稳健经验似然推断的重尾GARCH模型的GEL估计
GEL estimation for heavy-tailed GARCH models with robust empirical likelihood inference
Journal of Econometrics · 2015
被引 21
人大 A
ABS 4
Jonathan B. Hill
· 北卡罗来纳大学
通讯
Artem Prokhorov
· 悉尼大学商学院
计量经济学
金融波动率建模
GARCH模型
稳健统计推断
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