顶见 · 经管顶刊中文导读
多元GARCH中协方差崩溃的建模
Modeling covariance breakdowns in multivariate GARCH
Journal of Econometrics · 2016
被引 7
人大 A
ABS 4
Xin Jin
· 上海财经大学
John M. Maheu
· 麦克马斯特大学
通讯
金融计量经济学
多元时间序列
波动率建模
协方差估计
阅读原文 ↗