具有随机波动的Lévy跳跃模型下平值期权的短期展开

Short-time expansions for close-to-the-money options under a Lévy jump model with stochastic volatility

• José E. Figueroa‐López · 圣路易斯华盛顿大学 通讯
• Sveinn Ólafsson · 普渡大学