顶见 · 经管顶刊中文导读
汇率收益中的非对称长记忆GARCH
Asymmetric long memory GARCH in exchange return
Economics Letters · 2001
被引 25
ABS 3
Y. Hwang
· 密歇根州立大学
通讯
金融计量经济学
汇率波动
时间序列分析
GARCH模型
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