利用结构突变和长记忆模型预测原油现货和期货价格的条件波动率
Forecasting the conditional volatility of oil spot and futures prices with structural breaks and long memory models
Energy Economics · 2011
被引 163
人大 A-ABS 3
- Mohamed El Hédi Arouri · 奥弗涅大学
- Amine Lahiani · 奥尔良大学
- Aldo Lévy
- Duc Khuong Nguyen 通讯
能源经济学金融计量经济学波动率建模时间序列分析