顶见 · 经管顶刊中文导读
道琼斯指数共同波动性的长期纯方差共同特征模型
A long-run Pure Variance Common Features model for the common volatilities of the Dow Jones
Journal of Econometrics · 2005
被引 45
人大 A
ABS 4
Robert F. Engle
· 纽约大学
Juri Marcucci
· 加州大学圣迭戈分校
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