分数积分广义自回归条件异方差性
Fractionally integrated generalized autoregressive conditional heteroskedasticity
Journal of Econometrics · 1996
被引 2277 · 同刊同年前 3%
人大 AABS 4
- Richard T. Baillie · 密歇根州立大学
- Tim Bollerslev · 弗吉尼亚大学 通讯
- Hans Ole Mikkelsen · 南加州大学
计量经济学金融时间序列波动率建模统计学