多元GARCH模型的波动率脉冲响应：汇率示例
Volatility impulse responses for multivariate GARCH models: An exchange rate illustration
Journal of International Money and Finance · 2006
被引 177
人大 AABS 3
- Christian Hafner · 法语鲁汶天主教大学 通讯
- Helmut Herwartz · 基尔大学
计量经济学金融经济学时间序列分析汇率经济学