顶见 · 经管顶刊中文导读
期权市场中凸性风险和时间衰减的定价
The pricing of convexity risk and timedecay in options markets
Journal of Banking & Finance · 1994
被引 10
人大 A-
ABS 3
Stephen Figlewski
· 纽约大学
通讯
Steven Freund
· 宾夕法尼亚州立大学
金融经济学
期权定价
风险管理
计量经济学
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