利用期权的隐含波动率衡量资产收益与波动性之间的关系
Using implied volatility on options to measure the relation between asset returns and variability
Journal of Banking & Finance · 2001
被引 23
人大 A-ABS 3
- Wallace N. Davidson · 南伊利诺伊大学
- Jin Kyoung Kim
- Evren Örs · 南伊利诺伊大学
- Andrew C. Szakmary · 南伊利诺伊大学
金融经济学资产定价波动率建模计量经济学