马尔可夫切换自回归模型中最大似然估计量的有限样本性质
Finite-sample properties of the maximum likelihood estimator in autoregressive models with Markov switching
Journal of Econometrics · 1998
被引 51
人大 AABS 4
- Zacharias Psaradakis · 伯贝克学院 通讯
- Martín Solà · 伦敦商学院
计量经济学时间序列分析统计推断马尔可夫切换模型