顶见 · 经管顶刊中文导读
利用高频数据估计带跳跃的连续时间随机波动率模型
Estimation of continuous-time stochastic volatility models with jumps using high-frequency data
Journal of Econometrics · 2008
被引 117
人大 A
ABS 4
Viktor Todorov
· 西北大学(美国)
通讯
金融计量经济学
时间序列分析
高频金融数据
随机波动率模型
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