变化风险溢价的一般均衡模型：理论与检验
A General Equilibrium Model of Changing Risk Premia: Theory and Tests
Review of Financial Studies · 1989
被引 80
人大 AFT50UTD24ABS 4*
- Peter Bossaerts · 卡内基梅隆大学
- Richard C. Green · 卡内基梅隆大学
中文导读
构建了一个一般均衡模型来解释风险溢价的变化，并通过实证检验验证了模型的有效性，适合对资产定价和宏观经济感兴趣的学者。
金融经济学宏观经济学一般均衡理论