顶见 · 经管顶刊中文导读
EGARCH及其他指数波动率模型的Whittle估计
Whittle estimation of EGARCH and other exponential volatility models
Journal of Econometrics · 2009
被引 34
人大 A
ABS 4
Paolo Zaffaroni
· 帝国理工学院
通讯
计量经济学
金融波动率建模
时间序列分析
统计估计
免费全文 ↗
阅读原文 ↗