顶见 · 经管顶刊中文导读
Garch过程及某些非负时间序列的平稳性
Stationarity of Garch processes and of some nonnegative time series
Journal of Econometrics · 1992
被引 574 · 同刊同年前 9%
人大 A
ABS 4
Philippe Bougerol
Nico Picard
计量经济学
时间序列分析
金融波动率
应用数学
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