协整向量最小二乘估计量的渐近性质

Asymptotic Properties of Least Squares Estimators of Cointegrating Vectors

Econometrica · 1987
被引 1478
人大 A+FT50ABS 4*

中文导读

利用协整过程理论,证明协整向量的最小二乘估计量在渐近性质上不同于平稳时间序列中的最小二乘估计量。

Abstract

On utilise la theorie du processus cointegre pour montrer que ces estimateurs ont des proprietes asymptotiques differentes de celles des estimateurs des moindres carres dans les series temporelles stationnaires

协整向量最小二乘估计渐近性质