信用衍生品溢价作为新的日本溢价

Credit Derivatives Premium as a New Japan Premium

Journal of Money, Credit and Banking · 2004

被引 13

人大 A-ABS 4

中文导读

解释为何1997-98年日本银行危机中出现的“日本溢价”（银行间市场利率溢价）在2001年后消失，并提出信用违约互换（CDS）溢价可作为衡量日本银行脆弱性的新指标。

Credit Derivatives Premium as a New Japan Premium Takatoshi Ito (bio) and Kimie Harada (bio)

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