对《从金融市场数据获得的结构参数的广义矩估计量的统计性质》的评论

[Statistical Properties of Generalized Method-of-Moments Estimators of Structural Parameters Obtained from Financial Market Data]: Comment

Journal of Business & Economic Statistics · 1986
被引 0
人大 AABS 4

中文导读

本文是对Hansen关于广义矩估计量统计性质论文的评论，讨论了估计量在金融市场数据中的应用和性质，适合计量经济学和金融研究者参考。

Abstract

Lars Peter Hansen, [Statistical Properties of Generalized Method-of-Moments Estimators of Structural Parameters Obtained from Financial Market Data]: Comment, Journal of Business & Economic Statistics, Vol. 4, No. 4 (Oct., 1986), pp. 418-421

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