对Christoffersen, Jacobs和Ornthanalai (2012)一文的评论：“动态跳跃强度与风险溢价：来自S&P 500收益率和期权的证据”
A comment on Christoffersen, Jacobs, and Ornthanalai (2012), “Dynamic jump intensities and risk premiums: Evidence from S&P 500 returns and options”
Journal of Financial Economics · 2014
被引 10
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- Garland Durham · 加州州立理工大学 通讯
- John Geweke · 科罗拉多州立大学
- Pulak Ghosh · 印度管理学院班加罗尔分校
金融经济学资产定价实证金融风险管理