顶见 · 经管顶刊中文导读
稳定幂GARCH过程的平稳性
Stationarity of stable power-GARCH processes
Journal of Econometrics · 2002
被引 87
人大 A
ABS 4
Stefan Mittnik
· 基尔大学
通讯
Marc S. Paolella
· 基尔大学
Svetlozar T. Rachev
· 卡尔斯鲁厄大学
计量经济学
金融波动率建模
时间序列分析
数理统计
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