程序化交易与日内波动性
Program Trading and Intraday Volatility
Review of Financial Studies · 1994
被引 74
人大 AFT50UTD24ABS 4*
- George Sofianos · 科学交流（美国）
- James E. Shapiro · 科学交流（美国）
- Lawerence Harris · 南加州大学 通讯
中文导读
研究程序化交易对股票日内价格波动的影响，基于纽约证券交易所数据，发现程序化交易与日内波动性正相关，但并非波动主因。
金融经济学证券市场高频交易