反馈交易者与股票收益自相关：来自一个世纪日度数据的证据
Feedback Traders and Stock Return Autocorrelations: Evidence from a Century of Daily Data
Economic Journal · 1992
被引 390 · 同刊同年前 3%
人大 AABS 4
- Enrique Sentana · 伦敦政治经济学院
- Sushil Wadhwani · 伦敦政治经济学院
中文导读
利用长达一个世纪的日度股票数据，检验反馈交易者行为对股票收益自相关模式的影响，为理解市场动态提供实证依据。
金融经济学行为金融学时间序列分析