检测对冲基金回报的结构性断裂并识别风险因素：一种贝叶斯方法
Detecting structural breaks and identifying risk factors in hedge fund returns: A Bayesian approach
Journal of Banking & Finance · 2008
被引 42
人大 A-ABS 3
- Loukia Meligkotsidou · 雅典大学
- Ioannis D. Vrontos · 雅典经济与商业大学 通讯
对冲基金金融计量经济学贝叶斯推断风险因素分析资产配置