模拟与优化估计量的渐近性质

Simulation and the Asymptotics of Optimization Estimators

Econometrica · 1989
被引 1511
人大 A+FT50ABS 4*

中文导读

证明了一个适用于通过最小化向量值随机准则函数长度定义的估计量的中心极限定理,不要求准则函数有足够正则性,可应用于Pakes和McFadden提出的两类模拟估计量。

Abstract

On demontre un theoreme de limite centrale general pour des estimateurs definis par minimisation de la longueur d'une fonction de critere aleatoire a valeurs vectorielles. Aucune hypothese de regularite suffisante n'est imposee sur la fonction de critere, pour que les resultats puissent etre appliques a une classe d'estimlateurs de simulation assez large. Des analyses completes de deux estimateurs de simulation l'un introduit par Pakes, l'autre par McFadden, illustrent l'application des theoremes generaux

模拟估计量优化估计量渐近分布中心极限定理