用于长记忆和非对称性的多机制平滑转换异质自回归模型
A multiple regime smooth transition Heterogeneous Autoregressive model for long memory and asymmetries
Journal of Econometrics · 2008
被引 176
人大 AABS 4
- Michael McAleer · 西澳大学 通讯
- Marcelo C. Medeiros · 里约热内卢天主教大学
计量经济学金融波动率时间序列分析长记忆模型