随机利率下离散时间期权定价模型的收敛性
Convergence of discrete time option pricing models under stochastic interest rates
Finance and Stochastics · 2000
被引 18
人大 A-ABS 3
- Jean‐Philippe Lesne · 塞尔吉巴黎大学
- Jean‐Luc Prigent · 塞尔吉巴黎大学
- Olivier Scaillet · 法语鲁汶天主教大学
金融经济学金融数学期权定价随机利率离散时间模型