GARCH模型的两阶段非高斯QML估计及高斯QMLE效率检验
Two-stage non Gaussian QML estimation of GARCH models and testing the efficiency of the Gaussian QMLE
Journal of Econometrics · 2011
被引 44
人大 AABS 4
- Christian Francq · 里尔大学
- Guillaume Lepage · 经济与统计研究中心
- Jean‐Michel Zakoïan · 里尔大学 通讯
计量经济学金融波动率建模时间序列分析GARCH模型