国际资产配置中具有选择性对冲的CVaR模型
CVaR models with selective hedging for international asset allocation
Journal of Banking & Finance · 2002
被引 119
人大 A-ABS 3
- Nikolas Topaloglou · 塞浦路斯大学
- Hercules Vladimirou · 塞浦路斯大学 通讯
- Stavros A. Zenios · 塞浦路斯大学
金融经济学资产配置风险管理投资组合优化计量经济学