顶见 · 经管顶刊中文导读
GARCH模型中多元分布的检验
Testing multivariate distributions in GARCH models
Journal of Econometrics · 2007
被引 51
人大 A
ABS 4
Jushan Bai
· 纽约大学
通讯
Zhihong Chen
· 对外经济贸易大学
计量经济学
金融时间序列
多元统计
GARCH模型
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