超越夏普比率：使用不同绩效比率的最优资产配置
Beyond Sharpe ratio: Optimal asset allocation using different performance ratios
Journal of Banking & Finance · 2008
被引 167
人大 A-ABS 3
- Simone Farinelli
- Manuel Ferreira
- Damiano Rossello · 卡塔尼亚大学
- Markus Thoeny
- Luisa Tibiletti · 都灵大学 通讯
资产配置投资组合绩效评估金融计量