研究盈利意外对股票价格、交易量和价差影响的未观测成分面板数据模型

An unobserved component panel data model to study the effect of earnings surprises on stock prices, trading volumes, and spreads

• G. S. Maddala · 俄亥俄州立大学
• Mahendrarajah Nimalendran · 佛罗里达大学 通讯