顶见 · 经管顶刊中文导读
多元马尔可夫切换ARMA模型的平稳性
Stationarity of multivariate Markov–switching ARMA models
Journal of Econometrics · 2001
被引 229
人大 A
ABS 4
Christian Francq
· 布莱兹·帕斯卡数学实验室
Jean‐Michel Zakoïan
· 经济与统计研究中心
通讯
计量经济学
时间序列分析
多元统计
马尔可夫过程
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