股票-股票与股票-债券收益联动的时间变化中的共性
Commonality in the time-variation of stock–stock and stock–bond return comovements
Journal of Financial Markets · 2006
被引 164
人大 A-ABS 3
- Robert A. Connolly · 北卡罗来纳大学教堂山分校 通讯
- Chris T. Stivers · 佐治亚大学
- Licheng Sun · 欧道明大学
金融经济学资产定价金融市场联动性时间序列分析