Heath-Jarrow-Morton期限结构模型的前向利率依赖马尔可夫变换
Forward rate dependent Markovian transformations of the Heath-Jarrow-Morton term structure model
Finance and Stochastics · 2001
被引 138
人大 A-ABS 3
- Carl Chiarella · 悉尼科技大学
- Oh Kang Kwon · 悉尼科技大学
金融经济学数学金融期限结构建模随机过程