用于美式期权定价的半线性Black-Scholes偏微分方程
A semilinear Black and Scholes partial differential equation for valuing American options
Finance and Stochastics · 2003
被引 36
人大 A-ABS 3
- Fred Espen Benth · 奥斯陆大学
- Kenneth H. Karlsen · 卑尔根大学
- Kristin Reikvam · 奥斯陆大学
金融数学期权定价偏微分方程数理金融