非高斯市场中具有耐久性和跨期替代的最优投资组合管理规则
Optimal portfolio management rules in a non-Gaussian market with durability and intertemporal substitution
Finance and Stochastics · 2001
被引 63
人大 A-ABS 3
- Fred Espen Benth · 奥斯陆大学
- Kenneth H. Karlsen · 卑尔根大学
- Kristin Reikvam · 奥斯陆大学
金融经济学投资组合理论随机控制数学金融宏观经济学