顶见 · 经管顶刊中文导读
具有持久协变量的ARCH/GARCH：MLE的渐近理论
ARCH/GARCH with persistent covariate: Asymptotic theory of MLE
Journal of Econometrics · 2011
被引 16
人大 A
ABS 4
Heejoon Han
· 新加坡国立大学
Joon‐Young Park
· 成均馆大学
通讯
计量经济学
金融波动率建模
时间序列分析
渐近统计理论
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