分析具有非全局Lipschitz收益的期权的多级蒙特卡洛方法
Analysing multi-level Monte Carlo for options with non-globally Lipschitz payoff
Finance and Stochastics · 2009
被引 77
人大 A-ABS 3
- Michael B. Giles · 牛津大学
- Desmond J. Higham · 斯特拉斯克莱德大学 通讯
- Xuerong Mao · 斯特拉斯克莱德大学
金融数学蒙特卡洛方法期权定价随机分析