随机波动率模型的有效矩估计方法：蒙特卡洛研究
Efficient method of moments estimation of a stochastic volatility model: A Monte Carlo study
Journal of Econometrics · 1999
被引 223
人大 AABS 4
- Torben G. Andersen · 西北大学（美国）
- Hyung‐Jin Chung · 布朗大学
- Bent E. Sørensen · 布朗大学 通讯
计量经济学金融波动率建模蒙特卡洛方法矩估计