顶见 · 经管顶刊中文导读
时间序列回归的异方差一致性协方差矩阵估计量
A heteroscedasticity-consistent covariance matrix estimator for time series regressions
Journal of Econometrics · 1983
被引 54
人大 A
ABS 4
David A. Hsieh
· 芝加哥大学
通讯
计量经济学
时间序列分析
异方差
协方差矩阵估计
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