使用GARCH模型预测能源市场波动性:多元模型能否胜过一元模型?

Forecasting energy market volatility using GARCH models: Can multivariate models beat univariate models?

Energy Economics · 2012
被引 232 · 同刊同年前 8%
人大 A-ABS 3
能源经济学金融计量学波动率预测时间序列分析