顶见 · 经管顶刊中文导读
ARMA–GARCH模型的贝叶斯分析：一种马尔可夫链抽样方法
Bayesian analysis of ARMA–GARCH models: A Markov chain sampling approach
Journal of Econometrics · 2000
被引 128
人大 A
ABS 4
Teruo Nakatsuma
· 一桥大学
通讯
计量经济学
时间序列分析
贝叶斯统计
金融计量
阅读原文 ↗