随机波动率模型中期权价格计算的高斯近似方案

A Gaussian approximation scheme for computation of option prices in stochastic volatility models

• Ai-ru Cheng · 加州大学圣克鲁兹分校 通讯
• A. Ronald Gallant · 杜克大学
• Chuanshu Ji · 北卡罗来纳大学
• Beom S. Lee · 乔治梅森大学