具有Lévy过程和时变波动率的金融市场模型
Financial market models with Lévy processes and time-varying volatility
Journal of Banking & Finance · 2007
被引 96
人大 A-ABS 3
- Young Shin Kim · 卡尔斯鲁厄大学
- Svetlozar T. Rachev · 卡尔斯鲁厄大学 通讯
- Michele Leonardo Bianchi · 贝加莫大学
- Frank J. Fabozzi · 耶鲁大学
金融经济学计量经济学金融工程时间序列分析波动率建模